Sprichst Du ausschließlich von unbezahlten Jobs? Das ist oft eine Grauzone. Grundsätzlich brauchst Du im Ausland für jede Art von Job eine Arbeitserlaubnis (d.h. in der Regel ein Arbeitsvisum). Bei unbezahlten Tätigkeiten ist es für die Behörden allerdings schwer nachzuweisen, dass Du tatsächlich für eine Gegenleistung gearbeitet hast. Angemeldet wird bei solchen Tätigkeiten in der Regel gar nichts. (Man will ja keine schlafenden Hunde wecken.) Du hast natürlich umgekehrt auch keinerlei Absicherung bei Arbeitsunfällen und dergleichen. Es ist also ein gewisses Risiko damit verbunden.
Bei bezahlten Jobs ist die Sache eindeutiger: Ohne Arbeitsvisum bewegst Du Dich im illegalen Bereich, was von den "Arbeitgebern" auch oft schamlos ausgenutzt wird. Das Prellen des Lohns ist z.B. nicht selten. Einfacher (und legal) ist es, Tätigkeiten auszuüben, die in Deinem Heimatland bezahlt werden, z.B. Online-Arbeiten.