Ich weiß nicht, wie das mit der Schweiz ist, aber für Deutschland steht auf der Seite vom Auswärtigen Amt:
"Bitte beachten Sie, dass Reisende dann visumspflichtig sind, wenn sie ihre Weiter- oder Rückreise nicht mittels Flugschein oder Bus- bzw. Zugticket nachweisen können."
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das für euch auch gilt, d.h. mit Visum brauchst du kein Ausreiseticket.
Edit: Sorry, hab grad gesehen, dass serenity ja schrieb, dass man für das Transit Visa einen Ausreisenachweis benötigt. Also entweder besorgst du dir für ein paar Baht mehr ein Tourist Visa oder machst Folgendes:
Ein Zugticket von Hat Yai (Thailand) nach Alor Setar (Malaysia) kostet 9 MYR, also etwa 2 € und lässt sich wohl auch übers Internet buchen. Auf die Weise könntest du dir also ein Weiterreiseticket besorgen, das du zur Not auch einfach verfallen lassen kannst.