Die haben wahrscheinlich Seiten statt Beiträgen verwendet, was aber eigentlich nicht zu empfehlen ist, weil dann die Chronologie verloren geht und man das Stukturierungsmittel "Kategorie" nicht mehr zur Verfügung hat.
Grundsätzlich ist ein zu tief geschachteltes Menü auch nicht ratsam, weil das auf Mobilgeräten nicht mehr sehr gut funktioniert.
Technisch am einfachsten ist es, wenn Du das Kategorien-Widget zu Deinem Blog hinzufügst, da geht alles automatisch. Die Kategorien tauchen dann allerdings nicht im Menü auf, sondern in der Sidebar. Finde ich aber nicht weiter schlimm, bei den meisten Blogs ist es so.